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源达信息量化策略研究：重要股东增持单因子策略_蜘蛛资讯网

首次创设股票回购增持专项再贷款工具，从资金端为股东增持提供直接激励与保障；同期市场风格由大盘价值快速切换至中小盘成长，使得重要股东增持因子的选股效力在流动性注入、政策背书与风险偏好回升的多重利好下集中兑现，共同催生了策略收益的阶段性爆发。　　风险提示　　历史收益表现不代表未来；回测模型未考虑实际交易费用率；其他数据统计误差新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，

股东增持因子的特点　　①重要股东增持因子在熊市中后期及中小盘风格占优的市场中最为有效。如2016年价值修复期因子Rank IC高达0.1996。　　②重要股东增持因子在中小市值区间表现最优。因子在市值约60亿至150亿区间Rank IC均值达0.05且正比例高达75%。　　③重要股东增持因子在农林牧渔、建筑装饰、电气设备等行业表现最强。Rank IC均值在0.06~0.08之间且正比例普遍超过67

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发布时间：03:44:01